Оказывается, это такой "шотландизированный" вариант итальянского Cosimo. Александр Гордон, второй герцог Гордон, сильно дружил в свое время с Козимо III Медичи (учитывая склонности этого несчастного Козимо, подозреваю, дружба сводилась к беспробудному буханию тет-а-тет) и назвал в честь него своего старшего сына.
Потом, кстати, этих Козмо среди Гордонов еще до черта было. Один даже с "Титаника" спастись умудрился - сэр Козмо Дафф-Гордон, пятый баронет чего-то там.